博爱论文网专业的论文帮忙写作网站,详细介绍论文写作价格及哪里找靠谱代笔网站等问题!
您当前的位置: 博爱学术 > 论文范文 > 管理学论文 > 工商管理论文 > 动态资产负债管理模型在我国商业银行的实证研究 工商管理

动态资产负债管理模型在我国商业银行的实证研究 工商管理

日期:2021-10-07 17:21:05 作者: 点击次数: 所属栏目:工商管理论文

  附录选题背景和意义。

  资产负债翻译管理,简称ALMAsset & Liability英文 Management,企业以企业为例,最初是针对利摘要率风险的,美国在对利怎么率进行管制时,企业金融资产负债的市场价值波动小,某企业的分析,随着1979年大学美国。

  对利率管制目录放松以后,文献金融资产负债的市场价值就有了较大的波动,某企业的分析,导致金融机构投资时要同大学时考虑资产和负债两个方面,随着ALM方目录法的发展,某企业的分析,市场风险等范围非利率风。

  怎么险被纳入到ALM中来,使ALM成课题为金融机构管理风险的主要工具之一。

  模板现在,我国的金融市范围场正处于一个高速发展和趋于成熟的阶段,某企业的分析,国家也非常重视金融市课题场的发展,同时我国的投资者和监管机构自考管理风险的水平也鱼待提高,企业以企业为例,格式资产负。

  债管理作为金方向融机构管理风险的有效工具之一,研究ALM正是符合了现阶段我国金融市场发函授展的需要,企业以企业为例,大纲也是落实国家方针政策,随着我国市场机制的文献完善,金融资附录产的。

  方向品种将会逐渐丰富起来,同时资产面临的风险也将答辩日益增加,这就要求函授金融机构采用更加科学的方式来进行投资决策,企业以企业为例,ALM有企业着广阔的应用前景。

  随机规选题划处理资产负债管理问题是很有效的,企业模型同时把资产和负债作为自变量,企业以企业为例,在政策环境和监管规则约束条范围件下,使投资组合最文献优化,银行资产负债范围管理时会。

  碰到不确题目定性因素,文献如利率,随机规划模型答辩具体化了这些不确定性因素,企业以企业为例,随机规划就选题是数学规划的一种,能应用到较多专科领域,其中包括金融企业资产负债管理领域。

  1.2附录。

  1.2.1大学。

  国内外格式研究。

  国外范文研究。

  早在20世纪70年代初国外学者就有关于动态资怎么产负债管理的研究,企业以企业为例,首先把随机规划方法运用到金融领域中是Bradley和Crane模板 1972和Ziemba和Vickson 1975 o。

  随机规范文划作为主导的资产负债管理工具是在20世纪90年代,某企业的分析,有两大因素推动随机规划在资产负债管理模板中应用的发展,一是金范围融创新和全球化;二是计算机的发展。

  Eppen和Fama 1971课题成功解决了商业银行资产负债管理中的动态和不确定性问题,企业以企业为例,附录但存在计算困难,课题很难被广泛运用。

  Pogue附录和Bussard 1972 建立了一个十二个计划期的机会约束模型,某企业的分析,模型假设现金大专需求是随机的,模型最大的缺翻译陷是当约束条件满足程度不同时模型不能做相应的。

  Bradley和Crane范文 1972用储存的思想方法建立一个构建金融决策模型,某企业的分析,就是每一计划翻译期内,资产负债题目都有一个初始,剩余和终止企业变量。

  Kallberg怎么等1982针对一家公司的融资问题建立了一个简单补偿随机线性模型,企业以企业为例,把现金需求作为离下载散可预测随机变量。

  Kusy和Ziemba 1986 建立一个比较全面的银行资产范围负债管理多期随机线性规划模型,企业以企业为例,并成功提纲运用到温哥华城市储蓄信贷协会,做未方向来五年的投资计划,企业以企业为例,模型大全的目。

  标函数是最大化银发表行利润减去惩罚成本后之差,模型的约束条件包括体现了摘要相关的法律对银行经营方面的规定的法律约束,某企业的分析,银行初始专科状态,资金的来源下载和运用的预算约束。

  满足存款提现需求的流大纲动性和杠杆率约束,以及经营英文政策约束和存款流约束。

  Mulvey 1989开题和Valdimirou 1992用网络结构方法来处理金融ICI题,某企业的分析,由于他们的模型开题规模过小,这种方法自考和模型很难用来处理实际规模的金融问题。

  Carino答辩等1994针对保险公司资产负债管理中出现的不确定性问题建立了Russell-Yasuda Kasai模型,某企业的分析,Russell-Yasuda范文 Kasai模型目标函数是满足高收益下最大化。

  专科公司长期价值。

  Zenios本科 1992 ,Hiler和Eckstein 1993 } Golub英文 1995等建立在收入固定条件下的资产组合最优化模型,某企业的分析,运用抽样方函授法的生成利率元素,而且运用最优化方大学法得。

  到模型大专的解,Dert 1995 和Carino等1996题目,某企业的分析,阐述了能生成较多经济变模板量元素的程序,并运用在养老基金和保险公司大专的综合资产负债管理模型中,某企业的分析,结合电大抽样技术和事。

  目录件树方法构建和求解模型。

  Giorgio Consigli等2000建立了一个动态金融资产负债翻译管理的一般模型—计算机辅助的资产负债管理模型,某企业的分析,构建了一个具有普遍题目意义的计划期较长的模型框。

  该模型可以根据具体情况和计算机软硬件条件怎么进行改进,可以适应金融提纲风险控制要求严的公司,企业以企业为例,如银行和跨国控股本科公司。

  Pieter 2002年用一种新颖称作迭代非聚合算法大纲求解多期随机规划模型,某企业的分析,从基础分布中随机抽取生成元素的方法来近似描述大纲不确定性。

  1.2.2选题国内研究。

  我国关于银行资怎么产负债管理也做了一些研究。

  程迎杰和模板秦成林2000建立了一个带有简单补偿的商业银行负债管理多周期随机规划模型,企业以企业为例,模型假设资产大学投资回报率和资金借入成本是确定的,随机存款目录流是不确。

  在资本风险课题约束,流动性风险提纲约束,下载和利率风险约束条件下,在一范围个计划期内选择资产和负债投资组合。

  刘红平2001分析商业银行资产负债持方向续期模型,提纲给出了四种活期储蓄持续期计算方法,某企业的分析,资产负债结构受利率的影响答辩程度,电大并结合我国某商业银行实际情况。

  应用资怎么产负债比例管理方法和持续期模型进行了实证分析,并提出了应对利大全率波动措。

  本科参考文献。

  [ 1 ]Peter Kall发表,Stein W.翻译 Wallace. Stochastic Programming. New York,某企业的分析,Wiley电大,1994.目录。

  [2]Stein W.文献 Wallace,William T. Ziemba. Applications of Stochastic Programming.范文。

  Philadelphia大全,PA.  Society for Industrial本科 and Applied Mathematics,企业以企业为例,Mathematical大学。

  Programming Society.2005答辩。

  [3大学]S.A.Zenios,W.T.Ziemba. Handbook of Asset&Liability发表 Management Volume 1 Theory。

  and Methodology.  Amsterdam提纲;Oxford,企业以企业为例,Elsevier.2006大纲。

  [4]W.T.Ziemba题目,J.M.Mulvey.  Worldwide Asset and  Liability课题 Modeling.  Cambridge。

  University大学 Press Cambridge,企业以企业为例,England.1998.提纲。

  [5] Mehndi大专 Pirbhai,Gautam方向 Mitra,企业以企业为例,Triphonas Kyriakis. Asset Liability附录 Management using。

  Stochastic Programming.课题 2003。

  [6]Sibrand目录 J.Drijver,Willem选题 K.Klein,企业以企业为例,Haneveld翻译,Maarten H.vander.目录 Asset Liability。

  Management modeling using模板 mufti-stage mixed-integer Stochastic Programming. 2000。

  [7自考]Jitka Dupacova,Jan方向 Polvka,某企业的分析,Asset-liability课题 management for Czech pension funds using。

  stochastic programming.企业 2004。

  [8]Petri附录 Hilli,Matti Koivu下载,Teemu Pennanen提纲,某企业的分析,发表A stochastic programming model for asset。

  liability大全 management of a Finnish pension company. 2004。

  [9]S.A.Zenios.提纲  Asset&liability Management under Uncertainty for Fixed-income。

  Securities. Annals of Operations Reseacrh.1995自考,企业以企业为例,77-98.企业。

  [10]J.M.Mulvey怎么,H.Vladimirou.怎么 Stochastic Network Programming for Financial Planning。

  Problems.专科 Management Science  1992,某企业的分析,1643-1664.选题。

  [11] J.M.Mulvey课题,G.Gould大纲,C.Mogran. An Asset and Liability Management System格式 For。

  TwersPertin-Tillinhgast.Intearfces方向,企业以企业为例,2000选题,301附录,96-114下载。

  [12]H.M.Markwoizt. Portoflioesleetion.JuomalofFinanee电大,某企业的分析,1952企业,77-91.发表。

  [13方向]M.LKusy,W.T.Ziemba. A Bank Asset and Liability大全 Management Model. Operations。

  Reseacrh范围,1986发表,34开题,356-376.专科。

  [14]M.Rudolf企业,W.T.Ziemba.答辩  Intertemporal  Surplus  Management.  Working  paper。

  University of British大学 Columbia,某企业的分析,Vancouver怎么,Canada函授,1998.开题。

  [ 15范围]Robert Fourer,A simplex algorithm for piecewise-linear programming大专,某企业的分析,1989本科。

  [16]ZHONGPING发表 WAN,GUOMIN WU. An Approximation Method for Probabilistic模板。

  Constrained Programming and its Efficiency函授 Solution Scheme,某企业的分析,OR范围 TRANSACTION。

  Aug.函授,2002范围。

  选题摘要 4-5。

  ABSTRACT目录 5。

  1 引言 8-12函授。

  1.1 选题背景和意义课题 8。

  1.2 大学国内外研究 8-10。

  1.2.1 自考国外研究 8-9。

  1.2.2题目 国内研究 9-10。

  1.3 题目本文的主要内容和结构 10-11。

  1.4附录 本文创新 11-12。

  文献2 动态资产负债管理概述 12-31。

  2.1 资产负债方向管理概述 12-17。

  2.1.1 资产负债管理介绍 12-13专科。

  2.1.2 资产负债管理方法 13-15格式。

  2.1.3摘要 资产负债管理方法与其他方法比较 15-16。

  2.1.4 动态资产负债管理概述 16-17题目。

  2.2 答辩随机规划理论概述 17-21。

  2.3方向 投资组合管理的随机规划模型 21-26。

  2.3.1 符号英文 22-24。

  2.3.2目录 模型方程 24-26。

  2.4 KUSY-ZIEMBA文献银行资产负债管理随机规划模型 26-31。

  2.4.1模板 模型基本结构 26。

  2.4.2 变量定义和参数说明自考 26-28。

  2.4.3 模型公式题目 28-31。

  3 我国商业银行选题动态资产负债管理模型 31-39。

  3.1 模方向型假设 31。

  3.2 变下载量分类和定义 31-32。

  3.3 模型建立 32-34企业。

  3.3.1怎么 目标函数的确立 32-33。

  3.3.2 约束条件的确立 33-34文献。

  3.3.3 自考模型的总结 34。

  3.4 情景专科元素生成理论 34-39。

  3.4.1 负债情景元素生成函授 35-36。

  3.4.2 经济因素与资选题产收益情景元素 36。

  3.4.3 情景元素企业生成方法 36-39。

  4 我提纲国商业银行动态资产负债管理模型的实证研究 39-57。

  4.1函授 模型简化 39-40。

  4.2 情景元素生成 40-46翻译。

  4.2.1专科 短期存款利率和中长期存款利率情景元素的生成 41-43。

  4.2.2 短期贷款利率和中长期贷款利率情景元素的生成 43-44摘要。

  4.2.3 债券收益率情景元素的目录生成 44-45。

  4.2.4 短期存款流和提纲长期存款流情景元素的生成 45-46。

  4.3 模型求本科解和结果分析 46-57。

  4.3.1目录 非线性约束规划模型的求解方法 46-48。

  4.3.2 模型的解大纲 48-49。

  4.3.3 结果分发表析 49。

  4.3.4摘要 模型稳定性分析 49-52。

  4.3.5 模型敏感性分析 52-57翻译。

  5 结论 57-59范围。

  致谢 59-60题目。

  参考文献格式 60-62。

  附录大学 62-64。

  题目在学期间发表的学术论文和研究成果。